Phá vỡ giả trong quyền chọn nhị phân: Hướng dẫn xác nhận

Đột phá sai trong các tùy chọn nhị phân

Việc phá vỡ cấp độ là một sự kiện — không phải sự xác nhận tự động.

Đột phá xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Một đột phá giả xảy ra khi động thái đó thất bại: giá từ chối khu vực mới và quay trở lại mức đó, thường bẫy những nhà giao dịch vào lệnh muộn.

Điều này quan trọng trong các lựa chọn nhị phân vì hợp đồng được thanh toán vào một thời điểm cố định. Một đột phá có thể trông thuyết phục đối với một số cây nến, đảo ngược trước khi hết hạn và giải quyết ở phía đối diện của cuộc đình công. Mục tiêu không phải là dự đoán mọi cái bẫy. Nó nhằm xác định mức nào được coi là mức hợp lệ, chiến lược yêu cầu xác nhận nào và điều kiện nào khiến giao dịch đột phá không được chấp nhận.

Cảnh báo rủi ro: Quyền chọn nhị phân là sản phẩm có rủi ro cao, được ăn cả hoặc không có gì và có thể bị hạn chế hoặc bị cấm trong phạm vi quyền hạn của bạn. Không có phương pháp xác nhận nào có thể loại bỏ các đột phá giả hoặc đảm bảo lợi nhuận. Kiểm tra các quy định của địa phương, đọc các điều khoản hợp đồng, chỉ sử dụng số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất và kiểm tra bất kỳ quy trình nào trên tài khoản demo trước khi xem xét tiền thật.

Đột phá giả là gì?

Đột phá giả là một bước di chuyển vượt ra ngoài ranh giới kỹ thuật mà không thiết lập được sự chấp nhận bên ngoài ranh giới đó. Giá có thể giao dịch trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ trong thời gian ngắn, sau đó quay trở lại trong phạm vi trước đó. Thất bại có thể xuất hiện dưới dạng bấc dài, nến đóng lại bên trong, kiểm tra lại thất bại hoặc đảo chiều lớn hơn.

Mức độ có thể là:

• hỗ trợ hoặc kháng cự theo chiều ngang;
• một ranh giới phạm vi;
• cú swing cao hay thấp trước đó;
• một đường xu hướng;
• mức cao hay thấp của phiên giao dịch;
• một ranh giới mẫu như hình tam giác hoặc kênh.

Nghỉ giải lao là một sự kiện, không phải là sự xác nhận tự động. Chiến lược phải xác định điều gì sẽ xảy ra sau khi vượt qua mức đó.

Đột phá, giả mạo, phá vỡ thất bại và quét thanh khoản

Các nhà giao dịch thường sử dụng một số thuật ngữ cho hành vi biểu đồ tương tự. Chúng không phải lúc nào cũng là từ đồng nghĩa chính xác.

Sẽ an toàn hơn khi mô tả những gì giá đã làm hơn là khẳng định tại sao nó lại xảy ra. “Giá đã giao dịch trên mức kháng cự, không thể đóng cửa vượt quá mức đó và quay trở lại trong phạm vi” có thể quan sát được. “Các nhà tạo lập thị trường săn lùng mọi người” là một câu chuyện.

Tại sao đột phá sai lại nguy hiểm trong quyền chọn nhị phân

Thời hạn cố định sẽ nén quyết định vào cửa sổ giải quyết. Một nhà giao dịch không thể đơn giản chờ đợi vô thời hạn để ý tưởng ban đầu phục hồi. Sự đột phá có thể thất bại trước khi tùy chọn được giải quyết hoặc sự phá vỡ không thành công có thể đảo ngược trở lại sau khi hết hạn.

Đột phá giả tạo ra một số rủi ro:

• Vào lệnh muộn: điểm đình công đạt được sau khi một cây nến lớn đã di chuyển.
• Vị trí kém: mục nhập xảy ra ở xa mức bị hỏng và gần chướng ngại vật tiếp theo.
• Biến động không phù hợp: một chiến lược được thử nghiệm trong chuyển động có trật tự được sử dụng trong các đợt tăng đột biến thất thường.
• Thời hạn không khớp: hợp đồng được giải quyết trước khi kiểm tra lại hoặc sau khi đảo ngược sau đó.
• Cảm xúc khẩn cấp: nhà giao dịch tham gia vì chuyển động dường như đang rời đi mà không có họ.

Giải pháp không phải là chờ đợi sự xác nhận vô tận. Quá nhiều sự chậm trễ cũng có thể tạo ra một mục nhập muộn. Giải pháp là kiểm tra một quy tắc xác nhận rõ ràng và sử dụng nó một cách nhất quán.

Điều gì tạo nên một cấp độ hợp lệ?

Một đột phá giả không thể được đánh giá nếu không có mức tham chiếu có ý nghĩa. Các đường được vẽ thông qua nhiễu giá ngẫu nhiên tạo ra những “điểm đứt” ngẫu nhiên.

Đột phá được xác nhận và đột phá sai

Sự khác biệt không phải là màu sắc của một ngọn nến. Đó là liệu thị trường có đáp ứng được quy tắc chấp nhận của chiến lược hay không.

Năm manh mối sai lầm phổ biến

Vai trò của việc đóng nến

Chờ nến đóng là một phương pháp xác nhận phổ biến vì nó phân biệt bấc nến tạm thời với nến đã hoàn thành. Nó vẫn còn có những hạn chế.

Ý nghĩa của việc đóng phụ thuộc vào khung thời gian. Đóng một phút, đóng năm phút và đóng một giờ thể hiện lượng thông tin khác nhau. Việc chờ đóng khung thời gian cao hơn có thể cải thiện bối cảnh nhưng khiến mục nhập quá muộn để hết hạn trong thời gian ngắn.

Xác định:

• khung thời gian nến;
• thân xe có phải khép kín hoàn toàn bên ngoài hay không;
• vượt xa khu vực bao xa;
• liệu có cần phải kiểm tra lại hay không;
• bao nhiêu nến có thể vượt qua trước khi thiết lập hết hạn.

Nếu không có những chi tiết này, “chờ xác nhận” không phải là một quy tắc có thể kiểm chứng được.

Kiểm tra lại: Hữu ích nhưng không được đảm bảo

Việc kiểm tra lại xảy ra khi giá quay trở lại vùng bị phá vỡ. Trong một đột phá tăng giá, mức kháng cự trước đó có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ. Trong một đột phá giảm giá, mức hỗ trợ trước đó có thể đóng vai trò là mức kháng cự.

Việc kiểm tra lại có thể giúp cải thiện vị trí nhập cảnh và thể hiện sự chấp nhận, nhưng:

• một số đột phá hợp lệ không bao giờ kiểm tra lại;
• một số lần kiểm tra lại sâu sắc và mơ hồ;
• việc kiểm tra lại có thể diễn ra trong thời gian ngắn và thất bại trước khi hết hạn;
• các thử nghiệm lặp đi lặp lại có thể biến mức độ thành tiếng ồn;
• các bước di chuyển theo hướng sự kiện có thể bỏ qua cấu trúc bình thường.

Đừng phát minh ra một bài kiểm tra lại sau khi thực tế. Chỉ định độ sâu tối đa, kích hoạt, vô hiệu hóa và thời gian được phép.

Biến động và đột phá sai

Sự biến động đo lường sự chuyển động chứ không phải phương hướng. Cả mức độ biến động thấp và cao đều có thể tạo ra bẫy.

Sử dụng phạm vi nến, bối cảnh ATR, hành vi phiên và cấu trúc để mô tả chế độ. Đừng coi một cây nến lớn như một sự xác nhận.

Phiên giao dịch và chất lượng đột phá

Chuyển đổi phiên thường tạo ra sự ngắt phạm vi:

• London có thể phá vỡ phạm vi phiên châu Á;
• sự chồng chéo giữa London và New York có thể mở rộng hoạt động theo các cặp chính;
• điều kiện cuối phiên có thể làm giảm khả năng theo dõi;
• Dữ liệu châu Á-Thái Bình Dương có thể di chuyển mạnh các cặp JPY, AUD hoặc NZD.

Đây là những xu hướng, không phải tín hiệu. Kiểm tra nội dung và cửa sổ chính xác. Không nên chuyển một phương pháp được thiết kế cho phiên mở cửa London sang một phiên muộn yên tĩnh hoặc nguồn cấp dữ liệu cuối tuần OTC mà không có bằng chứng riêng biệt.

Những thay đổi về tiết kiệm ánh sáng ban ngày có thể dịch chuyển London và New York so với UTC và đồng hồ nền tảng. Ghi lại thời gian nền tảng, không chỉ tên phiên.

Tin tức kinh tế và sự kiện theo hướng sự kiện

Tin tức được lên lịch có thể tạo ra sự định giá lại thực sự, sự phá vỡ sai lầm hoặc cả hai theo trình tự nhanh chóng. Các quyết định về lãi suất, lạm phát, dữ liệu việc làm, số liệu tăng trưởng và các bài phát biểu của ngân hàng trung ương là những nguồn thông tin phổ biến.

Một bộ lọc thực tế xác định:

loại tiền tệ và danh mục sự kiện nào quan trọng;

một khoảng thời gian hạn chế trước khi phát hành;

một khoảng thời gian hạn chế sau khi phát hành;

một quy tắc ngăn chặn sự hết hạn vượt qua sự kiện;

một điều kiện cho thấy hành vi bình thường của thị trường đã quay trở lại.

Không có thời gian chờ đợi an toàn chung. Tin tức đột xuất vẫn có thể xảy ra, vì vậy lịch không thay thế được rủi ro cố định.

Thời gian hết hạn và logic đột phá

Hết hạn phải cho phép trình tự được kiểm tra xảy ra. Một thiết lập yêu cầu đóng và kiểm tra lại cần có dòng thời gian khác với mục nhập đà ngay lập tức.

Quá trình đột phá từng bước

Ví dụ giáo dục hoàn chỉnh

Giả sử một nhà giao dịch kiểm tra sự đột phá trong phiên giao dịch Luân Đôn của phạm vi châu Á trên EUR/USD. Phạm vi phải được xác định rõ ràng trước khi London mở cửa. Một thiết lập tăng giá hợp lệ yêu cầu thân nến 5 phút đóng trên phạm vi, sau đó là kiểm tra lại không đóng lại bên trong. Kích hoạt mục nhập, hết hạn, ngưỡng thanh toán, bộ lọc tin tức và giới hạn rủi ro đều được cố định.

Giá di chuyển trên phạm vi với một cây nến lớn, nhưng cây nến vẫn mở. Người giao dịch chờ đợi. Nó tạo thành một bấc dài phía trên và khép lại bên trong. Không có giao dịch: quy tắc đóng không thành công.

Sau đó, một ngọn nến khác đóng lại bên ngoài. Giá kiểm tra lại mức này, giữ vững trong thời gian ngắn, nhưng việc phát hành EUR có tác động lớn lại nằm trong thời hạn dự kiến. Không có giao dịch: quy tắc tin tức không thành công.

Vào ngày thứ ba, các bộ lọc đóng, kiểm tra lại, biến động, thanh toán, hết hạn và tin tức đều vượt qua. Nhà giao dịch thực hiện giao dịch demo với số tiền đặt cọc cố định. Nó thua sau khi giá quay trở lại trong phạm vi. Quá trình này vẫn có thể đúng: xác nhận làm giảm sự không chắc chắn nhưng không thể loại bỏ các đột phá giả.

Danh sách kiểm tra giao dịch đột phá

• Mức độ hợp lệ: ranh giới được đánh dấu trước giờ nghỉ và có bối cảnh rõ ràng.
• Phòng có sẵn: chướng ngại vật tiếp theo không nằm ngay ngoài lối vào.
• Xác nhận đóng: nến yêu cầu đã hoàn thành ngoài mức.
• Quy tắc kiểm tra lại đã đạt: nếu được yêu cầu, việc kiểm tra lại đáp ứng chính xác điều kiện.
• Nhập cảnh không muộn: giá chưa mở rộng ra ngoài địa điểm được thử nghiệm.
• Biến động phù hợp: chế độ phù hợp với mẫu.
• Phiên được phép: thời gian nền tảng nằm trong kế hoạch.
• Tin tức rõ ràng: hết hạn không vượt qua một sự kiện bị hạn chế.
• Khoản thanh toán được chấp nhận: các điều khoản hợp đồng phù hợp với các giả định thử nghiệm.
• Đã hết hạn cố định: thời gian giải quyết đã chọn là thời gian được thử nghiệm.
• Rủi ro có sẵn: số tiền đặt cược và giới hạn hàng ngày chưa được vượt quá.

Một thất bại có nghĩa là không có giao dịch.

Cách kiểm tra lại các bộ lọc đột phá sai

Kiểm tra quy tắc hoàn chỉnh, không chỉ có ví dụ hấp dẫn.

Xác định cấp độ, kích hoạt, kiểm tra lại, hết hạn, phiên và loại trừ.

Ghi lại mọi thiết lập lịch sử đủ điều kiện.

Bao gồm những đột phá thất bại ngay lập tức và những đột phá thất bại sau đó.

Các động thái dựa trên tin tức và các công cụ OTC riêng biệt.

Theo dõi các giả định thanh toán và các hợp đồng không có sẵn.

So sánh kết quả có và không có từng bộ lọc.

Xác thực quy tắc cuối cùng về dữ liệu chưa được nhìn thấy sau này.

Thử nghiệm chuyển tiếp trên bản demo mà không thay đổi quy tắc giữa mẫu.

Tránh thử hàng tá tỷ lệ bấc, chu kỳ nến và kiểm tra lại độ sâu cho đến khi một kết quả trông hoàn hảo. Đó là sự trang bị quá mức. Một bộ lọc hữu ích cần có lý do hợp lý và xác nhận sau này.

Trường nhật ký cho các giao dịch đột phá

Xem xét các thất bại theo danh mục thay vì thay đổi chiến lược sau nhiều lần thua lỗ.

Những lỗi đột phá sai phổ biến

suy nghĩ cuối cùng

Một đột phá không được xác nhận vì giá đã vượt qua một đường. Sự xác nhận xuất phát từ hành vi chính xác mà chiến lược đã thử nghiệm: đóng, kiểm tra lại, tiếp tục cấu trúc, mức độ biến động có thể chấp nhận được, cửa sổ tin tức rõ ràng, thời hạn phù hợp và rủi ro được kiểm soát.

Những đột phá giả không thể được loại bỏ. Chúng chỉ có thể được xử lý bằng các định nghĩa tốt hơn và thực thi nhất quán. Đánh dấu cấp độ trước khi di chuyển, tránh các mục nhập muộn và bỏ qua bất kỳ giao dịch nào cần ngoại lệ để đủ điều kiện.